PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.36%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%-0.29%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between MUSI and AVLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MUSI и AVLV

Секторы
MUSI
AVLV

Коммунальные услуги

77.9%
0.3%

Здравоохранение

22.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

14.4%

Финансовые услуги

-

16.3%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
AVLV
0.3%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

MUSI

-

AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

MUSI

-

AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

AVLV
7.7%

Энергетика

MUSI

-

AVLV
14.4%

Финансовые услуги

MUSI

-

AVLV
16.3%

Промышленность

MUSI

-

AVLV
15.4%

Недвижимость

MUSI

-

AVLV
0.1%

Технологии

MUSI

-

AVLV
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

MUSI vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.26

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.50

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

6.25

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

25.03

-17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.26

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.87

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVLV

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-19.50%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-6.39%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-19.50%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.93%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.59%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVLV

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.23%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.90%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

9.04%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

12.27%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

17.34%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

17.34%

-12.50%

Сравнение комиссий MUSI и AVLV

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVLV

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and AVLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 6.36% for MUSI. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.06% for AVLV.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор