PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с AFIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).

MUSI и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и AFIF

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		0.20%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 0.20%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.09%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST

Сравнение комиссий MUSI и AFIF

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAFIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.00

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.98

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.39

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между MUSI и AFIF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AFIF

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AFIF в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.68%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AFIF

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AFIF.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-10.29%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.79%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.89%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.27%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AFIF

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.32%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.14%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.55%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.47%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

6.32%

-1.44%