Сравнение MUSE с TMSF
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у TMSF с доходностью 1.97%.
MUSE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.63% | 1.04% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.97% | 1.29% |
Correlation
The correlation between MUSE and TMSF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. TMSF — Ранг доходности на риск
MUSE
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSE c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSE | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSE и TMSF
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -2.28% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.15% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.36% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.91% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.91% | +0.92% |
Сравнение комиссий MUSE и TMSF
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и TMSF
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности TMSF в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.68% | 7.35% | 0.75% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.29% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and TMSF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 3.29% for TMSF.
They also come from different issuers: TCW and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор