Сравнение TMSF с SOFR
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. TMSF is actively managed, while SOFR is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 1.45%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.45% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TMSF and SOFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. SOFR — Ранг доходности на риск
TMSF
SOFR
Сравнение TMSF c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 4.96 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и SOFR
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.41% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.14% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.03% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.84% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 0.84% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 0.84% | +2.10% |
Сравнение комиссий TMSF и SOFR
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и SOFR
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and SOFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Amplify. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор