Сравнение TMSF с GGOV
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -3.26% |
Correlation
The correlation between TMSF and GGOV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение TMSF c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и GGOV
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -4.69% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.34% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.54% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 5.29% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.18% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.18% | -2.31% |
Сравнение комиссий TMSF и GGOV
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и GGOV
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and GGOV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TMSF has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for GGOV.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор