PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSE с SOFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUSE и SOFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 0.91%.


MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SOFR

1 день
-0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и SOFR


2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
1.09%8.25%0.34%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF
0.91%4.27%0.59%

Корреляция

Корреляция между MUSE и SOFR составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Multisector Credit Income ETF

Amplify Samsung SOFR ETF

Доходность на риск

MUSE vs. SOFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SOFR
Ранг доходности на риск SOFR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c SOFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSESOFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

4.95

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

7.23

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

3.64

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

9.98

-5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

42.05

-25.72

MUSE vs. SOFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа SOFR равного 4.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и SOFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSESOFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.95

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

4.91

-3.16

Просадки

Сравнение просадок MUSE и SOFR

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и SOFR.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSESOFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-0.41%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.41%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.13%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.03%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.10%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и SOFR

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSESOFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.16%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.77%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

0.81%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

0.85%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

0.85%

+3.13%

Сравнение комиссий MUSE и SOFR

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и SOFR

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SOFR в 4.06%


TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
7.60%7.35%0.75%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF
4.06%4.22%1.60%