Сравнение MUSE с SOFR
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. MUSE управляется активно, а SOFR пассивно. За последний год MUSE показал 9.59% против 3.98% у SOFR. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.20% у SOFR.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и SOFR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 0.91%.
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 8.25% | 0.34% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.91% | 4.27% | 0.59% |
Корреляция
Корреляция между MUSE и SOFR составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. SOFR — Ранг доходности на риск
MUSE
SOFR
Сравнение MUSE c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 4.95 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 7.23 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 3.64 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 9.98 | -5.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 42.05 | -25.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 4.95 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 4.91 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и SOFR
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSE | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -0.41% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -0.41% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.13% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.03% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.10% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и SOFR
TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSE | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.16% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.77% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.81% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.85% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.85% | +3.13% |
Сравнение комиссий MUSE и SOFR
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и SOFR
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |