PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с SLNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с SLNZ

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и SLNZ (TCW Senior Loan ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а SLNZ — Bank Loan, активно управляемый TCW. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 5.15% у SLNZ. При корреляции 0.01 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.65% у SLNZ.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и SLNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SLNZ с доходностью 0.10%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNZ

1 день
0.26%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и SLNZ

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		0.10%5.21%0.87%

Корреляция

Корреляция между MUSE и SLNZ составляет -0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

TCW Senior Loan ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с JOJOMUSE с PSDMMUSE с XAGGMUSE с AIFD
Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с MDSTSLNZ с AIFDSLNZ с SUPPSLNZ с ACLOSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с FLXR

Доходность на риск

MUSE vs. SLNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c SLNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSESLNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.18

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

1.63

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.19

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

6.84

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. SLNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SLNZ равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и SLNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSESLNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.18

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.04

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MUSE и SLNZ

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки SLNZ в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и SLNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSESLNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-2.57%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.57%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.67%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.48%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и SLNZ

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с TCW Senior Loan ETF (SLNZ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSESLNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.32%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.83%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

4.41%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

4.29%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

4.29%

-0.31%

Сравнение комиссий MUSE и SLNZ

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SLNZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и SLNZ

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что сопоставимо с доходностью SLNZ в 7.61%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.61%7.39%1.39%