PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNZ с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLNZ с SUPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.56% vs 32.25% for SUPP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.

Доходность

Сравнение доходности SLNZ и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNZ показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 21.99%.

SLNZ

1 день
0.03%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNZ и SUPP

2026 (YTD)20252024
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		1.61%5.21%0.87%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%-5.02%

Correlation

The correlation between SLNZ and SUPP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов SLNZ и SUPP

Секторы
SLNZ
SUPP

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

51.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SLNZ
100.0%
SUPP

-

Сырьевые материалы

SLNZ

-

SUPP
4.2%

Коммуникационные услуги

SLNZ

-

SUPP

-

Потребительский циклический сектор

SLNZ

-

SUPP
6.7%

Потребительский защитный сектор

SLNZ

-

SUPP

-

Энергетика

SLNZ

-

SUPP

-

Финансовые услуги

SLNZ

-

SUPP

-

Промышленность

SLNZ

-

SUPP
51.2%

Недвижимость

SLNZ

-

SUPP

-

Технологии

SLNZ

-

SUPP
37.9%

Коммунальные услуги

SLNZ

-

SUPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Senior Loan ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с MDSTSLNZ с ACLOSLNZ с AIFDSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с IGCBSLNZ с FLXR
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с AIFDSUPP с ACLOSUPP с IGCB

Доходность на риск

SLNZ vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNZ c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNZSUPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.68

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.37

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.38

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

9.82

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNZ vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNZ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SUPP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNZ и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNZSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.90

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SLNZ и SUPP

Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и SUPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNZSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.57%

-25.03%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-13.59%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-4.40%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.29%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNZ и SUPP

Текущая волатильность для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) составляет 1.46%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNZSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

7.08%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

16.42%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

19.34%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

19.43%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

19.43%

-15.15%

Сравнение комиссий SLNZ и SUPP

SLNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNZ и SUPP

Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SUPP в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.54%7.39%1.39%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SLNZ and SUPP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to SLNZ (1.46%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs SUPP's -25.03%.

On 1-year performance, SUPP leads with 32.25% vs 4.56% for SLNZ. On fees, SLNZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLNZ has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUPP has performed better with a 32.25% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

SLNZ has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.29% for SUPP.

SLNZ is categorized as Bank Loan, while SUPP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.75% for SUPP.

SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNZ и SUPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор