Сравнение SLNZ с AIFD
SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.94% vs 73.62% for AIFD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности SLNZ и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNZ показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 38.09%.
SLNZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNZ и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 1.87% | 5.21% | 0.94% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 38.09% | 28.30% | 4.44% |
Correlation
The correlation between SLNZ and AIFD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNZ vs. AIFD — Ранг доходности на риск
SLNZ
AIFD
Сравнение SLNZ c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNZ | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 6.30 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 22.79 | -16.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNZ и AIFD
Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNZ | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -33.20% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -11.75% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -9.42% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -5.74% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.24% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNZ и AIFD
Текущая волатильность для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) составляет 0.85%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNZ | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 13.46% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 22.09% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 27.78% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 29.98% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 29.98% | -25.74% |
Сравнение комиссий SLNZ и AIFD
SLNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNZ и AIFD
Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.52% | 7.39% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLNZ and AIFD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (13.46%) compared to SLNZ (0.85%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 73.62% vs 4.94% for SLNZ. On fees, SLNZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLNZ has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 73.62% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
SLNZ has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.00% for AIFD.
SLNZ is categorized as Bank Loan, while AIFD is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNZ и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор