PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNZ с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLNZ с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.66% vs 17.62% for MDST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности SLNZ и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNZ показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 14.94%.

SLNZ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNZ и MDST

2026 (YTD)20252024
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		1.58%5.21%0.87%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%-0.43%

Correlation

The correlation between SLNZ and MDST is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов SLNZ и MDST

Секторы
SLNZ
MDST

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SLNZ
100.0%
MDST

-

Сырьевые материалы

SLNZ

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

SLNZ

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

SLNZ

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

SLNZ

-

MDST

-

Энергетика

SLNZ

-

MDST
100.0%

Финансовые услуги

SLNZ

-

MDST

-

Промышленность

SLNZ

-

MDST

-

Недвижимость

SLNZ

-

MDST

-

Технологии

SLNZ

-

MDST

-

Коммунальные услуги

SLNZ

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Senior Loan ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с SUPPSLNZ с ACLOSLNZ с AIFDSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с IGCBSLNZ с FLXR
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPXMDST с MLPRX.PA

Доходность на риск

SLNZ vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNZ c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNZMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.47

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.13

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.63

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

7.46

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNZ vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNZ и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNZMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.16

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SLNZ и MDST

Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNZMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.57%

-14.19%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-6.74%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.53%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-2.17%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.37%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNZ и MDST

Текущая волатильность для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) составляет 1.46%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNZMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.87%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

8.36%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.12%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

16.11%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

16.11%

-11.82%

Сравнение комиссий SLNZ и MDST

SLNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNZ и MDST

Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.55%7.39%1.39%

Часто задаваемые вопросы

SLNZ and MDST have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to SLNZ (1.46%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, MDST leads with 17.62% vs 4.66% for SLNZ. On fees, SLNZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLNZ has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 17.62% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 7.55% for SLNZ.

SLNZ is categorized as Bank Loan, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: TCW and Westwood. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNZ и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор