PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с AINP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с AINP

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и AINP (Allspring Income Plus ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 8.24% у AINP. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.36% у AINP.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 0.86%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и AINP

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%-0.70%
AINP
Allspring Income Plus ETF		0.86%7.53%-1.24%

Корреляция

Корреляция между MUSE и AINP составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с ACLOMUSE с DMX
Часто сравнивают с AINP:
AINP с SOFRAINP с AGGAAINP с SIFIAINP с PSQOAINP с BINCAINP с AFIXAINP с PSDM

Доходность на риск

MUSE vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.52

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

3.90

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.60

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

15.45

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINP равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.46

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MUSE и AINP

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-2.61%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.51%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.37%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.47%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и AINP

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Allspring Income Plus ETF (AINP) имеют волатильность 1.43% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.26%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.30%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

3.62%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

3.62%

+0.36%

Сравнение комиссий MUSE и AINP

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и AINP

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности AINP в 5.43%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.43%5.03%0.47%