PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с ACLO

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и ACLO (TCW AAA CLO ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а ACLO — CLO, активно управляемый TCW. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 5.91% у ACLO. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.20% у ACLO.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.36%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACLO

1 день
0.01%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и ACLO

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		1.36%5.32%0.81%

Корреляция

Корреляция между MUSE и ACLO составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с DMXMUSE с FLXR
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PCLOACLO с PAAAACLO с FAAAACLO с GRWACLO с SLNZACLO с JBBB

Доходность на риск

MUSE vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEACLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

7.07

-4.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

13.35

-9.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

3.35

-1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

24.03

-19.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

169.77

-153.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

7.07

-4.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

4.86

-3.11

Просадки

Сравнение просадок MUSE и ACLO

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и ACLO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-1.01%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.27%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.05%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и ACLO

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.25%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.57%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

0.86%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

1.12%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

1.12%

+2.86%

Сравнение комиссий MUSE и ACLO

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и ACLO

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности ACLO в 4.85%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.85%4.87%0.59%