PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURGY с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MURGY с BRK-A

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MURGY (Muenchener Rueckver Ges) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MURGY in Insurance - Reinsurance, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MURGY returned 15.71%/yr vs 13.21%/yr for BRK-A. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MURGY и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURGY показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 15.71% против 13.21% соответственно.

MURGY

1 день
0.81%
1 месяц
-16.03%
С начала года
-18.26%
6 месяцев
-13.05%
1 год
-18.20%
3 года*
16.96%
5 лет*
16.63%
10 лет*
15.71%

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURGY и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		-18.26%36.01%23.53%34.32%14.50%2.58%4.34%38.79%4.17%28.67%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between MURGY and BRK-A is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.43

Over the past year, the correlation between MURGY and BRK-A has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MURGY:

$65.92B

BRK-A:

$1582.40T

EPS

MURGY:

$1.31

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

MURGY:

7.85

BRK-A:

21.84K

Коэффициент PEG

MURGY:

1.74

BRK-A:

847.77

Коэффициент P/S

MURGY:

0.79

BRK-A:

4.22K

Коэффициент P/B

MURGY:

1.91

BRK-A:

2.18K

Общая выручка (12 мес.)

MURGY:

$66.89B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MURGY:

$66.89B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

MURGY:

$9.67B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muenchener Rueckver Ges

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MURGY:
MURGY с SREN.SWMURGY с MCOMURGY с SPYMURGY с BRK-BMURGY с ARESMURGY с NFLYMURGY с IITU.L
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MURGY vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURGY
Ранг доходности на риск MURGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURGY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURGY: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURGY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURGYBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.01

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.01

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.02

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURGY vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURGY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURGY и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURGYBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MURGY и BRK-A

Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURGYBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.01%

-51.47%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-9.12%

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-14.43%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-25.98%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-30.43%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-9.37%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-9.52%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

4.40%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MURGY и BRK-A

Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURGYBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.03%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

10.64%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

13.96%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.17%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

18.99%

+6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURGY и BRK-A

Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		5.38%3.31%3.21%2.98%3.73%2.68%2.50%2.44%3.39%10.17%9.45%4.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MURGY и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muenchener Rueckver Ges и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
17.39B
93.68B
(MURGY) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MURGY и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Muenchener Rueckver Ges и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
24.0%
Активы портфеля
MURGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о валовой прибыли в 17.39B при выручке в 17.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

MURGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 17.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MURGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 17.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

MURGY and BRK-A have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURGY has higher volatility (8.84%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs BRK-A's -51.47%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURGY и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор