Сравнение MURGY с BRK-A
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MURGY in Insurance - Reinsurance, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MURGY returned 18.52%/yr vs 12.88%/yr for BRK-A. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 18.52% против 12.88% соответственно.
MURGY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -8.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 18.52%
BRK-A
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам MURGY и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -7.41% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.16% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between MURGY and BRK-A is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MURGY and BRK-A has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MURGY:
$15.21B
BRK-A:
$1.06T
MURGY:
€1.05
BRK-A:
$33.59
MURGY:
9.70
BRK-A:
21.99K
MURGY:
2.15
BRK-A:
853.39
MURGY:
0.98
BRK-A:
4.24K
MURGY:
1.89
BRK-A:
2.19K
MURGY:
€66.89B
BRK-A:
$375.39B
MURGY:
€66.89B
BRK-A:
$89.84B
MURGY:
€9.67B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MURGY
BRK-A
Сравнение MURGY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.48 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.99 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURGY и BRK-A
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -51.47% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -9.12% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -14.43% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.98% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -30.43% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -8.75% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.51% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 4.41% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и BRK-A
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.69% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 10.65% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 13.96% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 17.13% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 18.93% | +6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и BRK-A
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 4.75% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURGY и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muenchener Rueckver Ges и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MURGY и BRK-A
MURGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о валовой прибыли в 17.39B при выручке в 17.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MURGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 17.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MURGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 17.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MURGY and BRK-A have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (5.15%) compared to BRK-A (3.69%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор