Сравнение MURGY с ARES
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MURGY in Insurance - Reinsurance, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, MURGY returned 18.52%/yr vs 28.98%/yr for ARES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -7.41%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции MURGY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 18.52% против 28.98% соответственно.
MURGY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -8.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 18.52%
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
Сравнение доходности по годам MURGY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -7.41% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between MURGY and ARES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.25 |
The correlation between MURGY and ARES shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MURGY:
$15.21B
ARES:
$41.19B
MURGY:
€1.05
ARES:
$2.82
MURGY:
9.70
ARES:
44.41
MURGY:
2.15
ARES:
1.77
MURGY:
0.98
ARES:
4.39
MURGY:
€66.89B
ARES:
$6.31B
MURGY:
€66.89B
ARES:
$4.46B
MURGY:
€9.67B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. ARES — Ранг доходности на риск
MURGY
ARES
Сравнение MURGY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.55 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.00 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURGY и ARES
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, примерно равная максимальной просадке ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -49.73% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -49.05% | +23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -49.73% | +24.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -49.73% | +20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -49.73% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -32.68% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -11.50% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 27.00% | -14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и ARES
Текущая волатильность для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) составляет 5.15%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что MURGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 13.26% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 36.30% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 42.74% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 37.75% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 36.54% | -10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и ARES
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности ARES в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 4.75% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURGY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muenchener Rueckver Ges и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MURGY и ARES
MURGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о валовой прибыли в 17.39B при выручке в 17.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MURGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 17.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MURGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 17.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MURGY and ARES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to MURGY (5.15%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs ARES's -49.73%.
MURGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор