Сравнение MURGY с BRK-B
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MURGY in Insurance - Reinsurance, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MURGY returned 17.96%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.96% против 13.42% соответственно.
MURGY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.96%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам MURGY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -14.47% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MURGY and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between MURGY and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MURGY:
$68.97B
BRK-B:
$1.05T
MURGY:
€1.31
BRK-B:
$33.62
MURGY:
7.22
BRK-B:
14.51
MURGY:
1.60
BRK-B:
0.56
MURGY:
0.73
BRK-B:
2.80
MURGY:
1.76
BRK-B:
1.45
MURGY:
€66.89B
BRK-B:
$375.39B
MURGY:
€66.89B
BRK-B:
$94.36B
MURGY:
€9.67B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MURGY
BRK-B
Сравнение MURGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.04 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.07 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURGY и BRK-B
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -53.86% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -9.42% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -14.95% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -26.58% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -29.57% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -9.63% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.07% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 4.51% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и BRK-B
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.80% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 10.53% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 14.40% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.10% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 19.39% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и BRK-B
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 5.14% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURGY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muenchener Rueckver Ges и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MURGY и BRK-B
MURGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о валовой прибыли в 17.39B при выручке в 17.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MURGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 17.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MURGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 17.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MURGY and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (5.79%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор