PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURGY с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURGY с IITU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MURGY и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURGY и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		-4.40%36.01%23.53%34.32%14.50%2.58%4.34%38.79%4.17%28.67%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.75%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

MURGY торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MURGY показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MURGY уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 17.64% против 22.51% соответственно.

MURGY

1 день
0.32%
1 месяц
2.48%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-3.00%
1 год
1.47%
3 года*
26.12%
5 лет*
19.26%
10 лет*
17.64%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.66%
1 год
28.20%
3 года*
26.71%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muenchener Rueckver Ges

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MURGY:
MURGY с SREN.SWMURGY с BRK-AMURGY с MCOMURGY с BRK-BMURGY с SPYMURGY с NFLYMURGY с ARES
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

MURGY vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURGY
Ранг доходности на риск MURGY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURGY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURGY c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURGYIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.17

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.72

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.20

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

6.82

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURGY vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURGY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURGY и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURGYIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.46

Корреляция

Корреляция между MURGY и IITU.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURGY и IITU.L

Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		3.46%3.31%3.21%2.98%3.73%2.68%2.50%2.44%3.39%10.17%9.45%4.25%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MURGY и IITU.L

Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MURGYIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.01%

-28.03%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-16.76%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-28.03%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-28.03%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-13.39%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.17%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

6.30%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MURGY и IITU.L

Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURGYIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.13%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

15.29%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

24.08%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

23.07%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

21.73%

+4.16%