Сравнение MUNI с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
MUNI и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.81% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и STPZ
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
MUNI vs. STPZ — Ранг доходности на риск
MUNI
STPZ
Сравнение MUNI c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.74 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.15 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и STPZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и STPZ
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и STPZ
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -6.77% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.35% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -6.70% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -6.77% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.50% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.32% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и STPZ
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.73% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.22% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.39% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.98% | +0.87% |