Сравнение MUNI с PMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX).
MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и PMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и PMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции PMBIX немного впереди с 2.20%.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и PMBIX
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMBIX в 0.50%.
Доходность на риск
MUNI vs. PMBIX — Ранг доходности на риск
MUNI
PMBIX
Сравнение MUNI c PMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | PMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.63 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.88 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и PMBIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и PMBIX
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PMBIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и PMBIX
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и PMBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -19.54% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.26% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -19.51% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -19.54% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.33% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.25% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и PMBIX
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.92% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.87% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.74% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.02% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 5.05% | -1.20% |