Сравнение MUNI с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
MUNI и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.18% против 0.61% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и LTPZ
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
MUNI vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
MUNI
LTPZ
Сравнение MUNI c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.27 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.29 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.33 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -0.65 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.27 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.29 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.21 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и LTPZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и LTPZ
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и LTPZ
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -40.99% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.82% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -40.99% | +29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -40.99% | +29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -33.86% | +32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -12.19% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.94% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.00% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.47% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 11.23% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.91% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 15.10% | -11.25% |