PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

MUNI и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUNI и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		0.26%4.72%1.43%6.07%-6.62%0.67%4.83%7.09%2.05%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

MUNI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.18%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PMNPXMUNI с PFMIXMUNI с PMBIX
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий MUNI и FUMB

MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Доходность на риск

MUNI vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNIFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.59

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.52

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.53

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

21.74

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNIFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.59

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.66

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.99

-0.22

Корреляция

Корреляция между MUNI и FUMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и FUMB

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.30%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и FUMB

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNIFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-2.68%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.60%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-1.25%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.17%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.19%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.12%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и FUMB

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNIFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.25%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

1.03%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.17%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

1.78%

+2.07%