Сравнение MULL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
MULL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и WTIU
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MULL
WTIU
Сравнение MULL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.58 | +5.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.22 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.92 | +15.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.71 | +45.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.58 | +5.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.05 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между MULL и WTIU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и WTIU
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и WTIU
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -75.73% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -53.11% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -24.42% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -39.49% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 28.53% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и WTIU
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 22.50% | +25.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 46.56% | +53.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 81.69% | +49.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 69.54% | +60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 69.54% | +60.52% |