Сравнение MULL с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra Financials (UYG).
MULL и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | -5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.81%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и UYG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UYG в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. UYG — Ранг доходности на риск
MULL
UYG
Сравнение MULL c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.20 | +6.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.02 | +3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.28 | +16.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -0.81 | +47.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.20 | +6.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.01 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между MULL и UYG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и UYG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UYG в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и UYG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -97.90% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -28.91% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -24.26% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -63.77% | +41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 10.20% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и UYG
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 9.56% | +38.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 23.03% | +76.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 38.60% | +92.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 36.15% | +93.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 41.07% | +88.99% |