Сравнение MULL с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
MULL и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | -9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 2.38%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и URE
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. URE — Ранг доходности на риск
MULL
URE
Сравнение MULL c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.19 | +6.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.05 | +3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.26 | +16.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -0.79 | +47.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.19 | +6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.07 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между MULL и URE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и URE
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и URE
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -97.16% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -22.93% | -30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -57.49% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -64.63% | +42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 7.62% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и URE
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 9.32% | +38.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 19.04% | +80.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 32.48% | +98.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 37.23% | +92.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 40.49% | +89.57% |