PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и URE


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 2.38%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий MULL и URE

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.


Доходность на риск

MULL vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.19

+6.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-0.05

+3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.26

+16.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-0.79

+47.62

MULL vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа URE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.19

+6.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.07

+1.98

Корреляция

Корреляция между MULL и URE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и URE

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности URE в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MULL и URE

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-97.16%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-22.93%

-30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-57.49%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-64.63%

+42.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

7.62%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и URE

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

9.32%

+38.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

19.04%

+80.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

32.48%

+98.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

37.23%

+92.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

40.49%

+89.57%