PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MULL с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с MVLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. MULL is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, MULL returned 2860.10% vs 247.61% for MVLL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MULL и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 438.52%, что значительно выше, чем у MVLL с доходностью 252.02%.

MULL

1 день
0.47%
1 месяц
-26.43%
6 месяцев
226.66%
С начала года
438.52%
1 год
2,860.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
491.36%

MVLL

1 день
-7.37%
1 месяц
-35.46%
6 месяцев
381.14%
С начала года
252.02%
1 год
247.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
128.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
$185.42M$204.20M$267.95M

MVLL

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
$72.88M$79.92M$274.95M

Сравнение доходности по годам MULL и MVLL

2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		438.52%544.04%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		252.02%-8.44%

Correlation

The correlation between MULL and MVLL is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between MULL and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MULL и MVLL

Секторы
MULL
MVLL

Технологии

66.7%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
MVLL
66.6%

Сырьевые материалы

MULL

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

MVLL

-

Энергетика

MULL

-

MVLL

-

Финансовые услуги

MULL

-

MVLL

-

Здравоохранение

MULL

-

MVLL

-

Промышленность

MULL

-

MVLL

-

Недвижимость

MULL

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

MULL

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с DZZMULL с TECLMULL с APPX
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с TSXUMVLL с VRTLMVLL с YINNMVLL с ROBN

Доходность на риск

MULL vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MULL c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULLMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.84
1.59

+16.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
2.54

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.55

3.16

+39.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

134.47

8.09

+126.38

MULL vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 17.84, что выше коэффициента Шарпа MVLL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и MVLL

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки MVLL в -78.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-78.87%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.16%

-78.87%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-65.90%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-25.38%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.53%

30.76%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и MVLL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 62.34% по сравнению с GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) с волатильностью 57.21%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.34%

57.21%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.77%

130.84%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.60%

157.10%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.60%

152.20%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.60%

152.20%

-2.60%

Сравнение комиссий MULL и MVLL

И MULL, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и MVLL

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MULL and MVLL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (62.34%) compared to MVLL (57.21%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs MVLL's -78.87%.

On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 247.61% for MVLL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, MVLL has been the lower-risk option at 57.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 247.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MULL and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MVLL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор