PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с VRTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. MVLL is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs 442.54% for VRTL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у VRTL с доходностью 230.54%.

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и VRTL

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.82%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%

Correlation

The correlation between MVLL and VRTL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.55

The correlation between MVLL and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVLL и VRTL

Секторы
MVLL
VRTL

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.6%
VRTL

-

Сырьевые материалы

MVLL

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

VRTL

-

Энергетика

MVLL

-

VRTL

-

Финансовые услуги

MVLL

-

VRTL

-

Здравоохранение

MVLL

-

VRTL

-

Промышленность

MVLL

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

MVLL

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

MVLL

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MUUVRTL с RBLUVRTL с TSDD

Доходность на риск

MVLL vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVLLVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.23
3.91

+5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.49

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.11

9.40

+15.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

24.03

+28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVLL vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа VRTL равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVLLVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23

3.91

+5.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

3.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MVLL и VRTL

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-60.58%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-47.45%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.11%

+24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-15.16%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

18.53%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и VRTL

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 33.79%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.78%

33.79%

+26.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.08%

87.48%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.11%

114.32%

+18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.63%

124.39%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.63%

124.39%

+15.24%

Сравнение комиссий MVLL и VRTL

И MVLL, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и VRTL

Ни MVLL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVLL and VRTL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to VRTL (33.79%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 442.54% for VRTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 442.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVLL and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.

MVLL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор