PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVLL с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с VRTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. MVLL is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, MVLL returned 247.61% vs 124.36% for VRTL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 252.02%, что значительно выше, чем у VRTL с доходностью 97.01%.

MVLL

1 день
-7.37%
1 месяц
-35.46%
6 месяцев
381.14%
С начала года
252.02%
1 год
247.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
128.98%

VRTL

1 день
5.69%
1 месяц
-29.77%
6 месяцев
60.67%
С начала года
97.01%
1 год
124.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
183.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MVLL

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
$72.88M$79.92M$274.95M

VRTL

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF
$8.31M$6.90M$12.17M

Сравнение доходности по годам MVLL и VRTL

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		252.02%-13.34%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		97.01%110.50%

Correlation

The correlation between MVLL and VRTL is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between MVLL and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVLL и VRTL

Секторы
MVLL
VRTL

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.6%
VRTL

-

Сырьевые материалы

MVLL

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

VRTL

-

Энергетика

MVLL

-

VRTL

-

Финансовые услуги

MVLL

-

VRTL

-

Здравоохранение

MVLL

-

VRTL

-

Промышленность

MVLL

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

MVLL

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

MVLL

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с TSXUMVLL с YINNMVLL с MULLMVLL с ROBN
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с ROBNVRTL с TEMTVRTL с EDZVRTL с TSDDVRTL с RBLUVRTL с XXXXVRTL с BIS

Доходность на риск

MVLL vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MVLL c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVLLVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.96

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.97

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.77

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

4.90

+3.19

MVLL vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VRTL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVLL и VRTL

Максимальная просадка MVLL за все время составила -78.87%, что больше максимальной просадки VRTL в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.87%

-70.53%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-70.53%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.90%

-54.77%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-18.48%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.76%

25.47%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и VRTL

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 57.21% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 54.13%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.21%

54.13%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.84%

107.20%

+23.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.10%

130.00%

+27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.20%

130.89%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.20%

130.89%

+21.31%

Сравнение комиссий MVLL и VRTL

И MVLL, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и VRTL

Ни MVLL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVLL and VRTL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (57.21%) compared to VRTL (54.13%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -78.87% vs VRTL's -70.53%.

On 1-year performance, MVLL leads with 247.61% vs 124.36% for VRTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 54.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 247.61% return vs 124.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVLL and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.

MVLL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор