PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVLL с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с YINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both exchange-traded funds - MVLL is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology Inc. (MRVL), while YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 236.36% vs -34.70% for YINN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 199.07%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -34.26%.

MVLL

1 день
-17.84%
1 месяц
-58.68%
6 месяцев
236.72%
С начала года
199.07%
1 год
236.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и YINN

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		199.07%-8.44%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%-7.48%

Correlation

The correlation between MVLL and YINN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов MVLL и YINN

Секторы
MVLL
YINN

Технологии

66.7%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

26.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

34.8%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

MVLL
66.7%
YINN
5.4%

Сырьевые материалы

MVLL

-

YINN
3.9%

Коммуникационные услуги

MVLL

-

YINN
16.3%

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

YINN
26.4%

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

YINN
0.9%

Энергетика

MVLL

-

YINN
5.3%

Финансовые услуги

MVLL

-

YINN
34.8%

Здравоохранение

MVLL

-

YINN
2.3%

Промышленность

MVLL

-

YINN
3.2%

Недвижимость

MVLL

-

YINN
1.1%

Коммунальные услуги

MVLL

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с TSXUMVLL с DLLLMVLL с MULLMVLL с XXXXMVLL с ROBN
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

MVLL vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVLLYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.59

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.59

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.56

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-1.14

+10.03

MVLL vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVLL и YINN

Максимальная просадка MVLL за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-98.87%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.03%

-61.64%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-97.67%

+26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-68.67%

+45.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

30.40%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и YINN

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.26%

18.92%

+39.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.97%

42.67%

+81.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.72%

59.32%

+92.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.89%

94.22%

+55.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.89%

81.53%

+68.36%

Сравнение комиссий MVLL и YINN

MVLL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и YINN

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and YINN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (58.26%) compared to YINN (18.92%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -71.03% vs YINN's -98.87%.

On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -34.70% for YINN. On fees, MVLL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -34.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVLL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for MVLL.

MVLL is categorized as Leveraged Equities, while YINN is China Equities. MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.52% for YINN.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор