Сравнение MVLL с ROBN
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. MVLL is passively managed, while ROBN is actively managed. Over the past year, MVLL returned 686.37% vs -4.40% for ROBN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 610.13%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -40.12%.
MVLL
- 1 день
- -18.97%
- 1 месяц
- 63.90%
- С начала года
- 610.13%
- 6 месяцев
- 563.50%
- 1 год
- 686.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 610.13% | -8.44% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | 242.23% |
Correlation
The correlation between MVLL and ROBN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. ROBN — Ранг доходности на риск
MVLL
ROBN
Сравнение MVLL c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVLL | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.16 | -0.05 | +14.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.61 | -0.08 | +28.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVLL и ROBN
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -86.84% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -86.84% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.21% | -72.04% | +40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -44.33% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 55.85% | -31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и ROBN
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 87.05% по сравнению с T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) с волатильностью 46.62%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 87.05% | 46.62% | +40.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.21% | 102.56% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.20% | 140.14% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.26% | 151.93% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.26% | 151.93% | -4.67% |
Сравнение комиссий MVLL и ROBN
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и ROBN
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and ROBN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (87.05%) compared to ROBN (46.62%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, MVLL leads with 686.37% vs -4.40% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 46.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 686.37% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.05% for ROBN.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор