Сравнение MVLL с ROBN
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. MVLL is passively managed, while ROBN is actively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -29.65% for ROBN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -60.08%.
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 248.59% |
Correlation
The correlation between MVLL and ROBN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. ROBN — Ранг доходности на риск
MVLL
ROBN
Сравнение MVLL c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.08 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.11 | -0.34 | +25.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | -0.56 | +52.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | -0.22 | +9.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | -0.03 | +3.36 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и ROBN
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -86.84% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -86.84% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -81.36% | +81.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -43.20% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 53.11% | -29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и ROBN
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) с волатильностью 41.47%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.78% | 41.47% | +19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.08% | 101.22% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 137.84% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 152.35% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 152.35% | -12.72% |
Сравнение комиссий MVLL и ROBN
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и ROBN
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and ROBN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to ROBN (41.47%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -29.65% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 41.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.05% for ROBN.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор