Сравнение MVLL с ROBN
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. MVLL is passively managed, while ROBN is actively managed. Over the past year, MVLL returned 236.36% vs -45.71% for ROBN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 199.07%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -39.58%.
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | -8.44% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 242.23% |
Correlation
The correlation between MVLL and ROBN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. ROBN — Ранг доходности на риск
MVLL
ROBN
Сравнение MVLL c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVLL | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.53 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.78 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVLL и ROBN
Максимальная просадка MVLL за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -86.84% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -86.84% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.03% | -71.79% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -45.45% | +21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 58.56% | -31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и ROBN
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) с волатильностью 41.16%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | 41.16% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.97% | 106.64% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.72% | 139.95% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.89% | 151.43% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.89% | 151.43% | -1.54% |
Сравнение комиссий MVLL и ROBN
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и ROBN
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and ROBN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to ROBN (41.16%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -71.03% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -45.71% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 41.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.05% for ROBN.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор