Сравнение MVLL с TSXU
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while TSXU tracks the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -8.40% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between MVLL and TSXU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. TSXU — Ранг доходности на риск
MVLL
TSXU
Сравнение MVLL c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 4.53 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и TSXU
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -35.62% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -10.56% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 78.68% | +54.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 78.68% | +60.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 78.68% | +60.95% |
Сравнение комиссий MVLL и TSXU
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и TSXU
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and TSXU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for MVLL.
MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор