Сравнение MULL с BZQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ).
MULL и BZQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и BZQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 35.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и BZQ
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. BZQ — Ранг доходности на риск
MULL
BZQ
Сравнение MULL c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -1.22 | +7.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -2.25 | +6.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.90 | +17.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -1.36 | +48.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -1.22 | +7.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.46 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между MULL и BZQ составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и BZQ
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BZQ в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и BZQ
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и BZQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.79% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -70.23% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -99.79% | +60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -84.38% | +62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 46.46% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и BZQ
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 22.43% | +25.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 39.07% | +60.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 51.39% | +79.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 55.41% | +74.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 67.40% | +62.66% |