PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и BZQ


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%35.83%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Сравнение комиссий MULL и BZQ

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.


Доходность на риск

MULL vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLBZQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-1.22

+7.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-2.25

+6.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.75

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.90

+17.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-1.36

+48.20

MULL vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-1.22

+7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.46

+2.38

Корреляция

Корреляция между MULL и BZQ составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и BZQ

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BZQ в 8.52%


TTM20252024202320222021202020192018
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MULL и BZQ

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и BZQ.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.79%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-70.23%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-99.79%

+60.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-84.38%

+62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

46.46%

-27.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и BZQ

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

22.43%

+25.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

39.07%

+60.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

51.39%

+79.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

55.41%

+74.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

67.40%

+62.66%