Сравнение MULL с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
MULL и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -31.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -16.14%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и AMDL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
MULL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MULL
AMDL
Сравнение MULL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 1.19 | +5.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.25 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 2.74 | +13.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 5.33 | +41.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 1.19 | +5.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.25 | +2.17 |
Корреляция
Корреляция между MULL и AMDL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и AMDL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и AMDL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -88.63% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -56.13% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -48.88% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -51.70% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 28.83% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и AMDL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) с волатильностью 32.16%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 32.16% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 97.91% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 129.32% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 111.41% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 111.41% | +18.65% |