Сравнение MULL с ADBG
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 2454.81% vs -67.64% for ADBG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности MULL и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 436.29%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 395.05% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -29.61% |
Correlation
The correlation between MULL and ADBG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between MULL and ADBG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. ADBG — Ранг доходности на риск
MULL
ADBG
Сравнение MULL c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.81 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.09 | -0.86 | +45.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.83 | -1.46 | +144.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и ADBG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -84.14% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -78.97% | +23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -76.95% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -44.86% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 46.32% | -28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и ADBG
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 64.12% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.90%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.12% | 23.90% | +40.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.46% | 61.43% | +65.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.61% | 71.84% | +81.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 69.74% | +75.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 69.74% | +75.64% |
Сравнение комиссий MULL и ADBG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и ADBG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and ADBG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to ADBG (23.90%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -67.64% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 23.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for ADBG.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор