Сравнение MUIIX с BBBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и BBBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и BBBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BBBMX с доходностью 0.22%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и BBBMX
И MUIIX, и BBBMX имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
MUIIX vs. BBBMX — Ранг доходности на риск
MUIIX
BBBMX
Сравнение MUIIX c BBBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | BBBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 2.73 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 6.79 | +10.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 2.33 | +6.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 7.63 | +34.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 28.54 | +60.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.73 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 2.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.21 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и BBBMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и BBBMX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BBBMX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и BBBMX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки BBBMX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и BBBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -6.50% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.57% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -3.18% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.38% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.58% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и BBBMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.35% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.12% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.65% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.52% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.45% | -0.01% |