PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIGX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIGX с VPMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		-4.01%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-0.97%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции MUIGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.95% против 17.12% соответственно.

MUIGX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.31%
3 года*
17.02%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.95%

VPMAX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
26.16%
1 год
53.74%
3 года*
27.51%
5 лет*
15.52%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с GIIAXMUIGX с GMXAXMUIGX с NWHVXMUIGX с NDMAXMUIGX с NWHQXMUIGX с GBIAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MUIGX и VPMAX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MUIGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIGXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.90

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.46

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.94

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

16.76

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIGXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.90

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между MUIGX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и VPMAX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		5.15%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.16%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и VPMAX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIGXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-48.32%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.72%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-25.21%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-32.65%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.14%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-6.61%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и VPMAX

Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIGXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.77%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

22.14%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

29.02%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

20.18%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.12%

-1.65%