Сравнение MUIGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund	-4.63%	17.35%	22.33%	24.28%	-21.86%	30.48%	19.17%	47.45%	-0.65%	26.06%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MUIGX

1 день: 2.81%

1 месяц: -5.26%

С начала года: -4.63%

6 месяцев: -2.89%

1 год: 16.24%

3 года*: 16.77%

5 лет*: 10.28%

10 лет*: 14.88%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MUIGX:

MUIGX с DGAGX MUIGX с GIIAX MUIGX с GMXAX MUIGX с NDMAX MUIGX с NWHQX MUIGX с NWHVX MUIGX с GBIAX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MUIGX и VFFSX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MUIGX

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MUIGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MUIGX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.98	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.49	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.52	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	7.31	-0.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MUIGX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.98	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.70	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.77	-0.33

Корреляция

Корреляция между MUIGX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и VFFSX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund	5.18%	4.96%	4.60%	1.41%	1.15%	7.64%	2.77%	14.46%	48.57%	10.32%	5.60%	4.96%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и VFFSX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MUIGX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.10%	-33.82%	-34.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.47%	-12.12%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.33%	-24.51%	-2.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.39%	-6.24%	-0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.94%	-4.57%	-12.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.51%	2.52%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и VFFSX

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.25% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MUIGX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.25%	5.35%	-0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.36%	9.53%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.65%	18.32%	-0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.03%	16.91%	+0.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.47%	18.52%	-0.05%

Сравнение MUIGX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и VFFSX

Сравнение доходности по годам MUIGX и VFFSX

Доходность по периодам

MUIGX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MUIGX и VFFSX

Доходность на риск

MUIGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

MUIGX

VFFSX

Сравнение MUIGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MUIGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)