PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с JENSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и JENSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-9.79%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции MUHLX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.08% соответственно.

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%

JENSX

1 день
0.66%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-10.60%
1 год
-5.14%
3 года*
1.32%
5 лет*
2.72%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Jensen Quality Growth Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с ARTMXJENSX с FISPXJENSX с JUEMXJENSX с HGOIXJENSX с SCHD

Сравнение комиссий MUHLX и JENSX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JENSX
Jensen Quality Growth Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXJENSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.29

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-0.32

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.30

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

-1.11

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.29

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между MUHLX и JENSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и JENSX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JENSX в 42.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		42.70%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и JENSX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и JENSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-45.54%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.74%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-23.81%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-30.72%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-18.26%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.23%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.96%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и JENSX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеют волатильность 5.60% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.46%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.96%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.16%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.96%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.10%

-0.07%