Сравнение MUD с TSLZ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -79.02% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MUD
TSLZ
Сравнение MUD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.84 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.06 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.67 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLZ
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -99.11% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -76.62% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -99.01% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -75.36% | +25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 60.60% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLZ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 24.09% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 54.94% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 91.64% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 117.04% | -49.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 117.04% | -49.99% |
Сравнение комиссий MUD и TSLZ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLZ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор