Сравнение MUD с TSLZ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MUD charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам MUD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -78.61% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLZ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MUD
TSLZ
Сравнение MUD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.76 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.96 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLZ
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -99.11% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -66.21% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -98.58% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -76.69% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 55.44% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLZ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 33.32% и 32.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 32.24% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 67.51% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 91.78% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 117.53% | -43.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 117.53% | -43.98% |
Сравнение комиссий MUD и TSLZ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLZ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -50.04% vs -93.37% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -50.04% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор