PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUD и TSLZ


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-31.42%-78.75%19.12%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-79.02%

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий MUD и TSLZ

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

MUD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

-0.73

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

-1.18

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

0.85

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.91

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-1.05

-0.22

MUD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

-0.66

-0.44

Корреляция

Корреляция между MUD и TSLZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TSLZ

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM202520242023
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
8.59%9.21%0.47%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок MUD и TSLZ

Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


MUDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.63%

-99.11%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.63%

-90.53%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-98.67%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.43%

-73.71%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.87%

78.12%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TSLZ

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 23.39% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

22.93%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.20%

58.42%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.58%

110.05%

-44.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.02%

119.08%

-55.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

119.08%

-55.06%