Сравнение MUD с TSLZ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -78.61% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MUD
TSLZ
Сравнение MUD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.90 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.11 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLZ
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -99.11% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -69.73% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -98.96% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -76.25% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 55.55% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 32.07%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 33.89% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 62.74% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 88.14% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 116.91% | -45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 116.91% | -45.41% |
Сравнение комиссий MUD и TSLZ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLZ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to MUD (32.07%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 32.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор