Сравнение MUD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
MUD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -79.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и TSLZ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
MUD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MUD
TSLZ
Сравнение MUD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | -0.73 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | -1.18 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.05 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.66 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MUD и TSLZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLZ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLZ
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -99.11% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -90.53% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -98.67% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.43% | -73.71% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 78.12% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLZ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 23.39% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 22.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 58.42% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 110.05% | -44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 119.08% | -55.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 119.08% | -55.06% |