Сравнение MUD с TSLS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs -16.09% for TSLS. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам MUD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -47.82% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLS is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
MUD
TSLS
Сравнение MUD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.98 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.43 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.63 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLS
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -90.73% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -37.90% | -56.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -87.02% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -64.50% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 28.18% | +42.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLS
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 16.58% | +16.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 34.04% | +36.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 46.79% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 58.93% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 58.93% | +14.62% |
Сравнение комиссий MUD и TSLS
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSLS leads with -16.09% vs -93.37% for MUD. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -16.09% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 2.44% for TSLS.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор