PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUD с TSLQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).

MUD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUD и TSLQ

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		28.41%-74.67%-78.47%

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с MSFDMUD с FLYD
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLSTSLQ с TSLLTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Сравнение комиссий MUD и TSLQ

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

MUD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

-0.72

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

-1.10

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

0.86

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.90

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-1.04

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

-0.63

-0.46

Корреляция

Корреляция между MUD и TSLQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TSLQ

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности TSLQ в 8.23%

TTM2025202420232022
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MUD и TSLQ

Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MUDTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.63%

-98.73%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.63%

-90.23%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-98.09%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.43%

-65.75%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.87%

77.80%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TSLQ

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 23.39% и 22.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUDTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

22.77%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.20%

59.66%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.58%

110.69%

-45.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.02%

94.60%

-30.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

94.60%

-30.58%