Сравнение MUD с TSLQ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -62.40% for TSLQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -78.47% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
MUD
TSLQ
Сравнение MUD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.82 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.05 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.65 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLQ
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -98.73% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -75.93% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -98.57% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -67.19% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 59.63% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLQ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 24.10% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 54.84% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 92.69% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 94.11% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 94.11% | -27.06% |
Сравнение комиссий MUD и TSLQ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLQ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -62.40% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -62.40% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 10.97% for TSLQ.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор