Сравнение MUD с TSLL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.90% vs -13.37% for TSLL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
MUD
- 1 день
- 12.55%
- 1 месяц
- -38.07%
- С начала года
- -80.97%
- 6 месяцев
- -81.60%
- 1 год
- -92.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.97% | -78.75% | 19.12% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 139.65% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
MUD
TSLL
Сравнение MUD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.04 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.25 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.49 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLL
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -82.88% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.52% | -54.75% | -39.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -68.52% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -53.92% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.29% | 27.78% | +36.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 28.98%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.19% | 28.98% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.00% | 56.84% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.50% | 89.07% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 106.91% | -36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.99% | 106.91% | -36.92% |
Сравнение комиссий MUD и TSLL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, что больше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 30.97% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (38.19%) compared to TSLL (28.98%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -13.37% vs -92.90% for MUD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 28.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -13.37% return vs -92.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 30.97%, compared with 8.21% for TSLL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор