Сравнение MUD с TSLL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs -23.30% for TSLL. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MUD charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам MUD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 139.65% |
Correlation
The correlation between MUD and TSLL is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
MUD
TSLL
Сравнение MUD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.33 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.72 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и TSLL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -82.88% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -70.13% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -79.15% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -54.44% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 32.41% | +38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 33.32%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 38.99% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 70.64% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 92.39% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 107.70% | -34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 107.70% | -34.15% |
Сравнение комиссий MUD и TSLL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TSLL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что меньше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TSLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to MUD (33.32%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -23.30% vs -93.37% for MUD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 33.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -23.30% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 12.46% for MUD.
MUD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор