PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -60.33% for TSDD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности MUD и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и TSDD

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-77.77%-78.75%19.12%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-78.01%

Correlation

The correlation between MUD and TSDD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с EFZMUD с MSTZMUD с FLYD
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MUD vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.68

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.52
-0.81

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

0.91

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.10

-0.25

MUD vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и TSDD

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-99.03%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-69.48%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-98.85%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-72.22%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

55.05%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TSDD

Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 32.07%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

34.22%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

62.91%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

89.36%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

114.44%

-42.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

114.44%

-42.94%

Сравнение комиссий MUD и TSDD

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TSDD

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности TSDD в 8.37%

ПозицияTTM202520242023
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.01%9.21%0.47%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

MUD and TSDD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to MUD (32.07%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -92.03% for MUD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 32.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 8.37% for TSDD.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор