Сравнение MUD с TECL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). MUD is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 97.13% for TECL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам MUD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | -2.12% |
Correlation
The correlation between MUD and TECL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between MUD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TECL — Ранг доходности на риск
MUD
TECL
Сравнение MUD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.10 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.40 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и TECL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -77.96% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -46.58% | -48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -32.85% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -18.40% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 18.05% | +50.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TECL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 29.65%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 29.65% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 63.10% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 73.23% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 76.11% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 73.26% | -1.76% |
Сравнение комиссий MUD и TECL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TECL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TECL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to TECL (29.65%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -92.03% for MUD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 4.55% for TECL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор