Сравнение MUD с TECL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). MUD is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.06% vs 249.35% for TECL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -78.01%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
MUD
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -41.70%
- С начала года
- -78.01%
- 6 месяцев
- -83.04%
- 1 год
- -93.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам MUD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -78.01% | -78.75% | 19.12% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | -1.92% |
Correlation
The correlation between MUD and TECL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between MUD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TECL — Ранг доходности на риск
MUD
TECL
Сравнение MUD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.54 | 1.46 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.39 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 15.48 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 4.03 | -5.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.23 | 0.76 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и TECL
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -77.96% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.38% | -46.58% | -46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -7.42% | -88.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.44% | -18.38% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.86% | 16.19% | +45.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TECL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.48% | 21.53% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 50.05% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.48% | 62.27% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.29% | 74.08% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.29% | 72.35% | -5.06% |
Сравнение комиссий MUD и TECL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TECL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 26.79% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TECL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.48%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -93.06% for MUD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -93.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 26.79%, compared with 3.30% for TECL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор