PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.


MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и TECL


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-77.77%-78.75%19.12%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
56.36%38.60%-2.12%

Correlation

The correlation between MUD and TECL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.68

The correlation between MUD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

MUD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUDTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.24

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.10

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.40

-6.74

MUD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и TECL

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-77.96%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-46.58%

-48.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-32.85%

-63.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-18.40%

-34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

18.05%

+50.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TECL

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 29.65%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

29.65%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

63.10%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

73.23%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

76.11%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

73.26%

-1.76%

Сравнение комиссий MUD и TECL

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TECL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности TECL в 4.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
11.01%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


MUD and TECL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to TECL (29.65%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -92.03% for MUD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 4.55% for TECL.

MUD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор