PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -78.01%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.


MUD

1 день
7.69%
1 месяц
-41.70%
С начала года
-78.01%
6 месяцев
-83.04%
1 год
-93.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и TECL


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-78.01%-78.75%19.12%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
115.57%38.60%-1.92%

Correlation

The correlation between MUD and TECL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.66

The correlation between MUD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

MUD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.54

1.46

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.39

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

15.48

-17.00

MUD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

4.03

-5.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.23

0.76

-1.99

Просадки

Сравнение просадок MUD и TECL

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-77.96%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.38%

-46.58%

-46.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-7.42%

-88.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.44%

-18.38%

-32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.86%

16.19%

+45.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TECL

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.48%

21.53%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.97%

50.05%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.48%

62.27%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.29%

74.08%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.29%

72.35%

-5.06%

Сравнение комиссий MUD и TECL

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TECL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, что больше доходности TECL в 3.30%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
26.79%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


MUD and TECL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.48%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -93.06% for MUD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -93.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 26.79%, compared with 3.30% for TECL.

MUD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор