Сравнение MUD с SVIX
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | 4.92% |
Correlation
The correlation between MUD and SVIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
MUD
SVIX
Сравнение MUD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.20 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.50 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.95 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.16 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SVIX
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -79.30% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -42.69% | -50.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -56.14% | -40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -31.60% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 14.75% | +47.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SVIX
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 7.38% | +24.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 41.05% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 54.75% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 66.27% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 66.27% | +0.78% |
Сравнение комиссий MUD и SVIX
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SVIX
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор