Сравнение MUD с SVIX
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. MUD is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | 3.64% |
Correlation
The correlation between MUD and SVIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
MUD
SVIX
Сравнение MUD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.21 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.44 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SVIX
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -79.30% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -42.69% | -52.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -51.72% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -32.18% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 14.99% | +53.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SVIX
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 11.40% | +20.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 43.72% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 55.42% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 65.88% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 65.88% | +5.62% |
Сравнение комиссий MUD и SVIX
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SVIX
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SVIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.00% for SVIX.
MUD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор