PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.


MUD

1 день
12.55%
1 месяц
-38.07%
С начала года
-80.97%
6 месяцев
-81.60%
1 год
-92.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-4.80%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.56%
1 год
56.04%
3 года*
-5.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и SVIX


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-80.97%-78.75%19.12%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.30%-4.49%3.64%

Correlation

The correlation between MUD and SVIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

MUD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.21

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.32

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

3.76

-5.21

MUD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и SVIX

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-79.30%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.52%

-42.69%

-51.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.50%

-56.20%

-40.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-31.87%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.29%

14.93%

+49.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и SVIX

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.19%

16.67%

+21.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.00%

43.44%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.50%

55.33%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.99%

66.26%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.99%

66.26%

+3.73%

Сравнение комиссий MUD и SVIX

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и SVIX

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
30.97%9.21%0.47%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUD and SVIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (38.19%) compared to SVIX (16.67%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 56.04% vs -92.90% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.04% return vs -92.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

MUD has the higher dividend yield at 30.97%, compared with 0.00% for SVIX.

MUD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор