Сравнение MUD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и ProShares Short S&P500 (SH).
MUD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%.
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SH
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
MUD vs. SH — Ранг доходности на риск
MUD
SH
Сравнение MUD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | -0.63 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | -0.79 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.89 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.45 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.55 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SH
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SH
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -94.26% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -26.61% | -63.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.10% | -93.82% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -67.49% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.64% | 21.81% | +43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SH
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 5.30% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 9.43% | +40.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.07% | 18.17% | +46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 16.87% | +46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 17.99% | +45.71% |