Сравнение MUD с SH
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. MUD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs -14.92% for SH. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUD charges 0.97%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам MUD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -0.25% |
Correlation
The correlation between MUD and SH is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between MUD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SH — Ранг доходности на риск
MUD
SH
Сравнение MUD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.73 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SH
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -94.72% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -16.95% | -77.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -94.70% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -67.94% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 8.85% | +62.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SH
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 4.07% | +29.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 10.26% | +60.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 12.79% | +68.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 16.99% | +56.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 18.03% | +55.52% |
Сравнение комиссий MUD и SH
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SH
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SH's -94.72%.
On 1-year performance, SH leads with -14.92% vs -93.37% for MUD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.92% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 4.31% for SH.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.89% for SH.
MUD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор