Сравнение MUD с QQQE
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. MUD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.06% vs 28.07% for QQQE. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности MUD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -78.01%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.
MUD
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -41.70%
- С начала года
- -78.01%
- 6 месяцев
- -83.04%
- 1 год
- -93.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам MUD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -78.01% | -78.75% | 19.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.85% | 14.58% | -1.22% |
Correlation
The correlation between MUD and QQQE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between MUD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
MUD
QQQE
Сравнение MUD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.54 | 1.34 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.00 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.34 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 2.00 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.23 | 0.76 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и QQQE
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -32.14% | -64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.38% | -9.41% | -83.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -0.32% | -95.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.44% | -5.17% | -45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.86% | 2.72% | +59.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и QQQE
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.48% | 3.82% | +28.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 10.61% | +46.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.48% | 14.13% | +52.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.29% | 20.29% | +47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.29% | 20.72% | +46.57% |
Сравнение комиссий MUD и QQQE
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и QQQE
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 26.79% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and QQQE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.48%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 28.07% vs -93.06% for MUD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 28.07% return vs -93.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 26.79%, compared with 0.52% for QQQE.
MUD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор