Сравнение MUD с QQQE
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. MUD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 21.29% for QQQE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности MUD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам MUD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | -1.26% |
Correlation
The correlation between MUD and QQQE is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between MUD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
MUD
QQQE
Сравнение MUD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.27 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.47 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и QQQE
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -32.14% | -64.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -9.41% | -85.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -3.35% | -92.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -5.14% | -48.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 2.86% | +65.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и QQQE
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 4.96% | +27.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 12.91% | +52.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 15.82% | +60.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 20.58% | +50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 20.74% | +50.76% |
Сравнение комиссий MUD и QQQE
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и QQQE
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and QQQE have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs -92.03% for MUD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.57% for QQQE.
MUD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор