Сравнение MUD с QQQD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -21.80% for QQQD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -13.05% |
Correlation
The correlation between MUD and QQQD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
MUD
QQQD
Сравнение MUD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.82 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.23 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -1.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.86 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и QQQD
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -49.47% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -26.65% | -66.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -47.50% | -48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -30.34% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 17.72% | +44.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и QQQD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 4.76% | +27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 14.43% | +41.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 20.21% | +45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 26.77% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 26.77% | +40.28% |
Сравнение комиссий MUD и QQQD
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и QQQD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and QQQD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -93.62% for MUD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 4.07% for QQQD.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор