PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с QQQD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -16.58% for QQQD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.

Доходность

Сравнение доходности MUD и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.

MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
1.30%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-4.14%
С начала года
-2.58%
1 год
-16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и QQQD

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-77.77%-78.75%19.12%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-2.58%-20.32%-13.12%

Correlation

The correlation between MUD and QQQD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с EFZMUD с MSTZMUD с FLYD
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL

Доходность на риск

MUD vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDQQQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.77

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.52
-1.04

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

0.89

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.76

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.29

-0.05

MUD vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и QQQD

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и QQQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-49.47%

-47.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-21.94%

-72.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-47.33%

-48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-31.02%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

12.85%

+55.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и QQQD

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

7.77%

+24.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

16.79%

+48.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

21.50%

+55.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

26.82%

+44.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

26.82%

+44.68%

Сравнение комиссий MUD и QQQD

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и QQQD

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности QQQD в 3.16%

ПозицияTTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.01%9.21%0.47%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.16%4.33%5.17%

Часто задаваемые вопросы

MUD and QQQD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs QQQD's -49.47%.

On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -92.03% for MUD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 3.16% for QQQD.

Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.57% for QQQD.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и QQQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор