Сравнение MUD с PSI
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. MUD is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs 140.01% for PSI. Their -0.75 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MUD charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности MUD и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам MUD и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | -0.53% |
Correlation
The correlation between MUD and PSI is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between MUD and PSI has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. PSI — Ранг доходности на риск
MUD
PSI
Сравнение MUD c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.94 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 17.08 | -18.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и PSI
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -62.96% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -35.74% | -58.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -23.97% | -72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -15.92% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 8.23% | +62.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и PSI
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 22.56% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 44.01% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 50.32% | +30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 40.71% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 36.61% | +36.94% |
Сравнение комиссий MUD и PSI
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и PSI
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and PSI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to PSI (22.56%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs PSI's -62.96%.
On 1-year performance, PSI leads with 140.01% vs -93.37% for MUD. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 22.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 140.01% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.03% for PSI.
MUD is categorized as Inverse Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор