PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. MUD is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 208.96% for PSI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности MUD и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и PSI

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-79.58%-78.75%19.12%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%-0.36%

Correlation

The correlation between MUD and PSI is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.71

The correlation between MUD and PSI has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

MUD vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
5.58

-7.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.38
5.11

-9.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.69

-1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

13.59

-14.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

49.28

-50.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

5.58

-7.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.59

-1.84

Просадки

Сравнение просадок MUD и PSI

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-62.96%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-15.48%

-78.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-15.94%

-34.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

4.26%

+57.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и PSI

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

13.60%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

30.09%

+26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

37.75%

+28.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

37.85%

+29.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

35.09%

+31.96%

Сравнение комиссий MUD и PSI

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и PSI

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

MUD and PSI have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 208.96% vs -93.62% for MUD. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 208.96% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.05% for PSI.

MUD is categorized as Inverse Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор