PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%.


MUD

1 день
12.55%
1 месяц
-38.07%
С начала года
-80.97%
6 месяцев
-81.60%
1 год
-92.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и PSI


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-80.97%-78.75%19.12%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
116.16%36.32%-0.53%

Correlation

The correlation between MUD and PSI is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.73

The correlation between MUD and PSI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

MUD vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUDPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.61

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

13.06

-14.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

45.36

-46.81

MUD vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и PSI

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и PSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-62.96%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.52%

-15.48%

-79.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.50%

-7.60%

-88.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-15.90%

-35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.29%

4.45%

+59.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и PSI

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.19%

21.88%

+16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.00%

35.15%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.50%

42.19%

+30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.99%

38.84%

+31.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.99%

35.61%

+34.38%

Сравнение комиссий MUD и PSI

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и PSI

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, что больше доходности PSI в 0.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
30.97%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы


MUD and PSI have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (38.19%) compared to PSI (21.88%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 200.81% vs -92.90% for MUD. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 200.81% return vs -92.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 30.97%, compared with 0.03% for PSI.

MUD is categorized as Inverse Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор