PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.06% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности MUD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -78.01%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

MUD

1 день
7.69%
1 месяц
-41.70%
С начала года
-78.01%
6 месяцев
-83.04%
1 год
-93.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и NVDU

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-78.01%-78.75%19.12%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%-6.44%

Correlation

The correlation between MUD and NVDU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.50

The correlation between MUD and NVDU shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

MUD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
1.34

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.23
1.96

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.54

1.23

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.15

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

4.90

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

1.34

-2.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.23

1.17

-2.40

Просадки

Сравнение просадок MUD и NVDU

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-67.27%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.38%

-42.27%

-51.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-15.08%

-80.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.44%

-18.83%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.86%

18.50%

+43.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и NVDU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.48%

24.76%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.97%

50.62%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.48%

67.91%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.29%

91.02%

-23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.29%

91.02%

-23.73%

Сравнение комиссий MUD и NVDU

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и NVDU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, что больше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		26.79%9.21%0.47%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

MUD and NVDU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.48%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -93.06% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -93.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

MUD has the higher dividend yield at 26.79%, compared with 4.65% for NVDU.

MUD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор