PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности MUD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и NVDU

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-77.77%-78.75%19.12%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%-3.37%

Correlation

The correlation between MUD and NVDU is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.51

The correlation between MUD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

MUD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.22

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.52
0.82

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.09

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.37

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

0.76

-2.10

MUD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и NVDU

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-67.27%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-42.27%

-52.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-26.13%

-69.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-19.16%

-34.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

20.73%

+47.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и NVDU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 22.33%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

22.33%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

55.02%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

71.10%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

90.66%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

90.66%

-19.16%

Сравнение комиссий MUD и NVDU

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и NVDU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности NVDU в 5.44%

ПозицияTTM202520242023
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.01%9.21%0.47%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

MUD and NVDU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to NVDU (22.33%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 5.44% for NVDU.

MUD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор