PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUD с METD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).

MUD и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MUD и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUD и METD

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с MSFDMUD с FLYD
Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL

Сравнение комиссий MUD и METD

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии METD в 1.00%.

METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

MUD vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

-0.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

0.01

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.00

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.23

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-0.31

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-0.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

-0.37

-0.72

Корреляция

Корреляция между MUD и METD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и METD

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности METD в 2.46%

TTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MUD и METD

Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и METD.

Загрузка...

Показатели просадок

MUDMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.63%

-46.03%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.63%

-39.89%

-49.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-28.79%

-58.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.43%

-28.04%

-17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.87%

29.16%

+36.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и METD

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUDMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

13.60%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.20%

26.77%

+23.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.58%

40.32%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.02%

36.25%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

36.25%

+27.77%