PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с AAPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 53.24% for AAPL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MUD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.

MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.57%
1 месяц
12.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.39%
1 год
53.24%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.38%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и AAPL

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-79.58%-78.75%19.12%
AAPL
Apple Inc		14.34%9.05%9.45%

Correlation

The correlation between MUD and AAPL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MUD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
2.40

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.38
3.36

-7.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.43

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.88

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.76

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.40

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.44

-1.69

Просадки

Сравнение просадок MUD и AAPL

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-81.80%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-13.80%

-79.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-1.57%

-94.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-29.61%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

5.47%

+56.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и AAPL

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

5.46%

+26.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

15.91%

+40.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

22.32%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

27.46%

+39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

28.89%

+38.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и AAPL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUD and AAPL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор