Сравнение MUD с AAPL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 59.20% for AAPL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам MUD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 9.22% |
Correlation
The correlation between MUD and AAPL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MUD
AAPL
Сравнение MUD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.44 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.31 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.27 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и AAPL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -81.80% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -13.80% | -80.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | 0.00% | -95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -29.55% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 5.78% | +62.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и AAPL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 10.39% | +21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 19.23% | +46.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 24.39% | +52.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 27.82% | +43.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 29.07% | +42.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и AAPL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and AAPL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор