PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с AAPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.90% vs 46.63% for AAPL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MUD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%.

MUD

1 день
12.55%
1 месяц
-38.07%
С начала года
-80.97%
6 месяцев
-81.60%
1 год
-92.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.70%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.26%
1 год
46.63%
3 года*
16.93%
5 лет*
17.74%
10 лет*
30.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и AAPL

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-80.97%-78.75%19.12%
AAPL
Apple Inc		8.46%9.05%9.22%

Correlation

The correlation between MUD and AAPL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с SEFMUD с MSFDMUD с CARDMUD с FLYDMUD с MSTZMUD с EFZ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MUD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.08

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.88
2.94

-6.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.38

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.40

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.35

-9.79

MUD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и AAPL

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-81.80%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.52%

-13.80%

-80.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.50%

-6.63%

-89.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-29.58%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.29%

5.60%

+58.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и AAPL

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.19%

6.98%

+31.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.00%

16.62%

+45.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.50%

22.57%

+49.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.99%

27.52%

+42.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.99%

28.92%

+41.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и AAPL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		30.97%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUD and AAPL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (38.19%) compared to AAPL (6.98%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор