Сравнение MUC с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 0.64% против 13.99% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и VTCLX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MUC vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MUC
VTCLX
Сравнение MUC c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.98 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.50 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.52 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.35 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.98 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.64 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.77 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MUC и VTCLX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и VTCLX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и VTCLX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -55.18% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -12.20% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -24.98% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -34.56% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -6.12% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.61% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.53% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.42% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.68% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 18.43% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 17.23% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.26% | -6.37% |